当周简评
本周共有318只A股被调升了有机数ESG综合风险评级，166只A股的ESG综合风险评级被下调，ESG综合风险评级为A级(含)以上的占比上升到58.33%。B级以下（含）的数量占比降至11.58%。评级中枢值回升至76.6。
A股两周有机数ESG综合风险评级升降动态
2023/09/15~2024/09/29
除能源、通讯业务、公用事业外，本周其它GICS一级行业均有ESG风险评级下调至CCC级以下的公司。有机数ESG一级分类中环境和社会支柱的风险得分小幅上升降，治理支柱小幅下降。GICS一级行业中仅能源和非日常生活消费品行业的ESG风险得分小幅上升，其它行业的风险得分都下降。信息技术的员工歧视、通讯业务的虐待动物、房地产行业的恶性竞争问题为本周二级风险突出的议题。
当周含风险项目评级被调降至CCC以下的个股为34家，比上周略多了2家，分布在14个省份中，其中广东、江苏各7家，湖北4家。问题较为突出的公司包括：
江丰电子（300666，ESG风险评价从CCC下调到CC, 本周上涨 16.53%）
市场最近出现了一些关于江丰电子的传闻，称公司创始人姚力军因财务问题正在接受证券监督管理委员会的调查。对此，江丰电子迅速发布公告进行回应，明确表示这些信息是不实的。公司声明姚力军并未接受任何调查，公司的经营活动一切正常。
昊志机电（300503，ESG风险评价从BB下调到CCC, 本周上涨 7.48%）
中国证监会对昊志机电实控人汤秀清开出1.09亿元罚单，原因是其涉嫌操纵证券市场。公司董事会秘书肖泳林也被处以200万元罚款。这起案件与2021年”叶飞举报门”事件有关。昊志机电表示，此事仅涉及个人，不会对公司经营产生重大影响，也不构成重大违法退市情形。汤秀清和肖泳林有权进行陈述、申辩和要求听证。截至2024年上半年，汤秀清持有昊志机电28.34%股份。2023年，汤秀清和肖泳林从公司获得的税前报酬分别为53.7万元和59.19万元。2022年10月，时任公司董事长汤丽君也因类似原因被处以490万元罚款。
鹏鹞环保（300664，ESG风险评价从BBB下调到CC, 本周上涨 9.69%）
江苏证监局对鹏鹞环保发出警示，原因是该公司2023年实施的限制性股票激励计划存在问题。主要的违规行为包括：1）激励对象存在代持现象；2）公开披露的信息与实际情况不符；3）公司高层管理人员也受到了警告。除此之外，鹏鹞环保还暴露出其他问题，包括年度报告中关联担保金额的披露不准确，公司实际控制人之一王洪春因涉嫌内幕交易被取保候审。这些违规行为和问题凸显了公司在公司治理和信息披露方面存在的不足。
上海银行（601229，ESG风险评价从B下调到CCC, 本周上涨 6.81%）
易方达基金和上海银行近日卷入财务争议。一封匿名信指控双方存在多项违规行为，包括隐瞒投资损失和虚增利润。上海银行和易方达基金均否认这些指控，称传言不实。易方达基金已开始内部审计和外部调查。同时，上海银行一名员工因涉及未经批准的境外投资被监管机构处罚。上海银行再次强调没有隐藏亏损，并表示易方达香港已就此事发表声明。
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当周全球新发行ESG基金
ETF基金12只
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1 |
AXA IM Emerging Mrkts Crdt PAB UCITS ETF A USD Acc |
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2 |
D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVT BD 1-3 UCITS ETF X |
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3 |
D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVT BD 3-5 UCITS ETF X |
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4 |
D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVT BD 7-10 UCITS ETF X |
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5 |
D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF X |
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6 |
D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF XH |
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7 |
D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF X |
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8 |
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C |
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9 |
Xtrackers II Tgt Mat Sept 2028 EUR Crp BdUCIETF 1D |
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10 |
Xtrackers II Tgt Mat Sept 2030 EUR Crp BdUCIETF 1D |
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11 |
Xtrackers II Tgt Mat Sept 2032 EUR Crp BdUCIETF 1D |
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12 |
Xtrackers II Tgt Mat Sept 2034 EUR Crp BdUCIETF 1D |
共同基金9只
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1 |
Amundi Funds China New Energy A2 USD (C) |
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2 |
BEST Pictet 2028 E |
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3 |
BlackRock LifePath ESG Index 2070 Fund;Inst |
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4 |
Epsilon Progressione 20 Protetto – Edizione 5 |
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5 |
Feri Systematic Global Equity I EUR Acc |
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6 |
Financial Credit Selection 2030 N |
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7 |
IN.focus CorpoRt Bds 10.2026 Resp Inving Clsc Sh C |
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8 |
JSS Sust Equity – Strategic Materials P USD Acc |
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9 |
Vision Fund – Japan Equity Growth N JPY |
养老基金1只
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1 |
TISCO AI & Big Data RMF A |
有机数中国ESG风险评分
与评级(CERS)说明
有机数CERS是一套基于专有算法的ESG评分和评级，动态量化了中国企业面临的ESG风险。CERS的算法从10000多个精心选择的新闻和社交媒体中过滤出25个突出的ESG问题信息；经过清洗、分析、标准化打分，归类到环境(E)、社会(S)和治理(G)三个类别。对于同时涉及多个ESG分类的问题，会被分配到混合(M)类别。最后通过汇总E、S、G、M分类得分来计算总体ESG得分，以提供主体的分类和整体ESG风险度量。
此外，CERS根据公司风险评分发布对应的ESG风险评级。该ESG风险评级具有传统信用评级的特征，可以应用在与信用评级类似的场景中。
CERS风险评分范围从0到100。值越大，则ESG风险敞口越大。
CERS目前覆盖了A股和港股99%以上的上市公司，及精选的高知名度ADR；99%以上发债主体，超过40万家未上市公司，每周更新。历史可追溯到2015年。
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