当周简评
11月17日当周共有228只A股被调升了有机数ESG综合风险评级，240只A股的ESG综合风险评级被下调，ESG综合风险评级为A级(含)以上占比下降至69.2%。B级以下(含)的数量占比微升至6.82%。评级中枢值为82.3，已经连续6周下降。
A股两周有机数ESG综合风险评级升降动态
2023/11/05~11/19
所有GICS一级行业均有ESG综合风险评级上调至A级(含)以上的公司。除通讯和能源外其它行业均有公司风险评级下调至CCC级以下。房地产行业的客户隐私，以及健康医疗行业的偷税漏税问题是本周风险得分上升最突出的二级风险议题。
有机数四个一级分类的风险得分均上升，治理支柱突出。健康医疗、能源、公用事业、通讯业的风险得分有下降或基本不变。
当周含风险项目评级被调降至CCC以下的个股共45家，比上周多了17家，分布在21个省份中，其中39家公司均有治理支柱风险评级被下调，广东、上海、浙江三省合计20家。评级下调幅度较大的公司包括：
合盛硅业（603260，ESG风险评级从AA下调到C，周下跌 -4.76%）
一场涉及未支付公司股权的争议，涉及到合盛硅业公司的董事长和前总经理之间的冲突，目前已升级为公开互相指责的情况。公司指责前总经理方红承及其妻子散布针对公司董事长罗立国虚假信息，而方红承的家人称合盛硅业声明误导。这起涉及腐败和挪用资金的案件原计划进行公开审判，但被推迟。公司合盛硅业是硅材料行业龙头公司。
华正新材（603186，ESG风险评级从AAA下调到CCC，周下跌 -0.42%）
公司在互动平台上误导投资者，关于其5.5G相关产品和技术，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况，违反了多项信息披露规定，受到了浙江证监局的警告。该公司的董事会秘书俞高对这一不当行为负有主要责任。
正元智慧（300645，ESG风险评级从AA下调到CCC，周上涨 8.18%）
正元智慧公司的实际控制人、董事长兼总经理陈坚、董事陈英，以及董事兼董事会秘书周军辉三人涉嫌操纵证券、期货市场罪。公司三位高层已被采取强制措施，并接受公安机关的调查。陈坚和陈英被采取指定居所监视居住，而周军辉因涉嫌犯罪被刑事拘留。
兰州银行（001227，ESG风险评级从AAA下调到CCC，周下跌 -0.71%）
国家金融监督管理总局甘肃监管局对兰州银行及9家支行的多项违法行为做出罚款710万元，并对违法个人分别处以警告、罚款、禁止从业等处罚。
公司治理始终是上市公司可持续经营的关键，董监高之间的信任、合作、平衡是公司大船安全航行的基本保障。本周末OPEN AI罢免创始人兼CEO Sam Altman的闹剧证明了纵使AI能力顶流的企业，也需切实践行ESG理念。
当周全球新发行ESG基金
共同基金8只
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1 |
Quaero Capital Funds (LUX)-Bond Invt Opp X EUR Acc |
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2 |
Franklin Martin Currie Improving Society Fd Srs A |
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3 |
AFS – Buy & Watch High Inc Bd Opp 11/2028 – A E C |
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4 |
AFS – Buy & Watch Income Bond 11/2028 A EUR C |
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5 |
CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bd Z EUR Acc |
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6 |
AB SICAV I-Global Low Carbon Equity Pf A USD |
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7 |
FSITC Global Sustainable Impact Inv MA A (TWD) |
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8 |
United SG Dynamic Income Fund A SGD Acc |
ETF基金4只
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1 |
WisdomTree UK Quality Div Growth UCITS ETF GBP |
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2 |
JPMorgan Global Rsrch Enh Ind Eq Act ETF(Mng)(Hdg) |
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3 |
INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UETF USD Acc |
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4 |
Amundi MSCI USA ESG Cl Nt Zr Ambton CTB UETF Acc |
有机数中国ESG风险评分
与评级(CERS)说明
有机数CERS是一套基于专有算法的ESG评分和评级，动态量化了中国企业面临的ESG风险。CERS的算法从10000多个精心选择的新闻和社交媒体中过滤出25个突出的ESG问题信息；经过清洗、分析、标准化打分，归类到环境(E)、社会(S)和治理(G)三个类别。对于同时涉及多个ESG分类的问题，会被分配到混合(M)类别。最后通过汇总E、S、G、M分类得分来计算总体ESG得分，以提供主体的分类和整体ESG风险度量。
此外，CERS根据公司风险评分发布对应的ESG风险评级。该ESG风险评级具有传统信用评级的特征，可以应用在与信用评级类似的场景中。
CERS风险评分范围从0到100。值越大，则ESG风险敞口越大。
CERS目前覆盖了A股和港股99%以上的上市公司，及精选的高知名度ADR；99%以上发债主体，超过60万家未上市公司，每周更新。历史可追溯到2015年。
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