当周简评
10月13日当周共有284只A股被调升了有机数ESG综合风险评级，237只A股的ESG综合风险评级被下调，ESG综合风险评级为A级(含)以上占比达72.61%。B级以下(含)的数量占比下降至5.20%。评级中枢值为84.0。
A股两周有机数ESG综合风险评级升降动态
2023/10/01~10/15
11个GICS一级行业版块均有ESG综合风险评级上调至A级(含)以上的公司。工业行业在社区影响、信息科技行业在办公安全与健康、原材料行业的员工歧视问题是风险得分上升较突出的二级风险议题。
本周A股有机数一级风险分类中的治理和社会两个支柱风险得分上升。自从国庆长假以来，A股市场的ESG总体风险暴露下降明显。
当周含风险项目评级被调降至CCC以下的个股共24家，分布在8个省份中，最多的是江苏，有8家。问题突出的公司包括：
苏大维格（300331）因发布了关于其“光刻机”的误导性信息，实际上该机器是“激光直写光刻设备”，而不是通常理解的芯片生产光刻机，误导投资者并导致股价波动，被证监会罚款人民币150万元，并对负责散布误导信息的个人处以100万元的罚款。
四环生物（000518）公司实控人陆克平因涉嫌证券市场操纵违法违规，中国证监会决定对其立案。陆克平曾通过使用19个涉案账户组交易四环生物股票，使其控制的四环生物表决权不断扩大，并不晚于2014年5月23日成为四环生物实际控制人，但四环生物却在2014年至2018年年度报告中披露公司“无实际控制人”，这意味着其暗地“坐庄”该上市公司5年之久。2020年4月，证监会开出处罚决定书，因连续五年实控人存虚假记载、在限制交易期限内违规买卖股票、未按规定履行上市公司收购公告和发出收购要约等义务等，且“持续时间长、手段特别恶劣、涉案数额特别巨大，严重扰乱市场秩序并造成严重社会影响”，陆克平被处以2734万元罚款，并被采取终身市场禁入措施，后又被深交所给予公开谴责的处分。
富安娜（002327）因公司信息披露内部管理薄弱，有关人员勤勉尽责不到位。公司董事长兼总经理林国芳、董事会秘书龚芸对上述违规行为负有主要责任。深圳证监局决定对公司、林国芳、龚芸采取出具警示函的监管措施。
以上3家公司的造假和违法违规问题被大幅下调评级，有机数ESG综合风险评级也被大幅调降至CCC级和C级。
当周全球新发行ESG基金
共同基金7只
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1 |
UniInstitutional Commodities Transformation |
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2 |
T. Rowe Price Global Impact Multi-Asset A USD |
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3 |
hgdfCapitale Protetto Invesco 2026dfD |
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4 |
Nordea 1 – Global High Yield Stars Bond BP – USD |
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5 |
UBS (Lux) KSS – European Finl Dbt Sust (EUR) Pa |
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6 |
Krungsri Global Core Allocation SSF |
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7 |
Mackenzie USD Greenchip Gbl Envr All Cap Fd A |
ETF基金1只
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1 |
HSBC Nasdaq Global Climate Tech UCITS ETF USD Acc |
养老基金1只
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1 |
Krungsri Global Core Allocation RMF
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有机数中国ESG风险评分
与评级(CERS)说明
有机数CERS是一套基于专有算法的ESG评分和评级，动态量化了中国企业面临的ESG风险。CERS的算法从10000多个精心选择的新闻和社交媒体中过滤出25个突出的ESG问题信息；经过清洗、分析、标准化打分，归类到环境(E)、社会(S)和治理(G)三个类别。对于同时涉及多个ESG分类的问题，会被分配到混合(M)类别。最后通过汇总E、S、G、M分类得分来计算总体ESG得分，以提供主体的分类和整体ESG风险度量。
此外，CERS根据公司风险评分发布对应的ESG风险评级。该ESG风险评级具有传统信用评级的特征，可以应用在与信用评级类似的场景中。
CERS风险评分范围从0到100。值越大，则ESG风险敞口越大。
CERS目前覆盖了A股和港股99%以上的上市公司，及精选的高知名度ADR；99%以上发债主体，超过60万家未上市公司，每周更新。历史可追溯到2015年。
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