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中国上市公司有机数 ESG风险评级动态周报(2023/06/27)






6月23日当周共有252只A股被调升了有机数ESG综合风险评级,113只A股的ESG综合风险评级被下调。

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ESG综合风险评级为A级(含)以上占比回升到74.76%,AAA评级占比恢复到两周前的水平之上,达47.7%。B级(含)以下占比继续升至4.42%。市场整体ESG风险水平有所下降,达到三周前的水平。

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ESG综合风险评级上调至A级(含)以上的公司中,工业、原材料、非必须消费品、信息科技四个行业合计138家,占比达71.8%。工业、健康医疗、金融、非必须消费品、信息科技等五个行业中均有企业的ESG综合风险评级被降至CCC级以下;工业企业最多,有5家。


本周除了金融行业以外,A股其他GICs一级行业有机数ESG综合风险评分都有不同程度的下降,原材料、非必须消费品、信息科技、医疗健康排名前四。有机数四个一级风险分类中公司治理的总体风险分值上升,环境与混合事件的风险得分小幅下降,社会责任保持不变。


从行业来看,工业、通讯、医疗健康的风险事件分别集中在盈利可持续性、恶性竞争、供应链问题等有机数ESG风险二级分类问题上,平均风险分值略有上升。


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当周含风险项目评级被调降至CCC以下的个股最多的地区是北京与浙江,分别有4家、3家,新疆、海南、上海各有2家。其中有四家退市企业,包括退市易见、退市海医、退市紫晶、退市济堂。


随着全面注册制改革的逐步推进,退市制度在择优去劣,优选公司方面的作用也在同步放大。2023年以来不到半年间,已有14家公司强制退市。退市渠道也在不断拓宽,财务类退市,交易类退市,重大违法类退市,原因多种多样。值得注意的是,这些公司在退市前几年均有ESG评级大幅下调的记录。


全面注册制下,违规公司想一退了之将成为过去式。但投资者需要从有机数的ESG评级变化中提早发现‘首恶’端倪,保护自己的资金。


当周全球新发行ESG基金

★ 共同基金9只★

01

AKB Obli Welt H CHF ESG Fokus Q

02

Artesian Green and Sustainable Bond (NZD)

03

BMO Sustainable Equity Growth Portfolio Series A

04

BMO Global Climate Transition Fund Series A

05

FTGF Martin Currie Improving Society A USD ACC

06

abrdn China A Share Sustainable Equity A

07

Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 3

08

Mediobanca Fidelity World Fund N

09

BlackRock Sustainable Advantage Global Eq;Inv A

★ETF基金1只★

01

Tabula Global Hi Yield FA PA Cl UCITS ETF USD Ac



有机数中国ESG风险评分与评级(CERS)说明



有机数CERS是一套基于专有算法的ESG评分和评级,动态量化了中国企业面临的ESG风险。CERS的算法从10000多个精心选择的新闻和社交媒体中过滤出25个突出的ESG问题信息;经过清洗、分析、标准化打分,归类到环境(E)、社会(S)和治理(G)三个类别。对于同时涉及多个ESG分类的问题,会被分配到混合(M)类别。最后通过汇总E、S、G、M分类得分来计算总体ESG得分,以提供主体的分类和整体ESG风险度量。

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此外,CERS根据公司风险评分发布对应的ESG风险评级。该ESG风险评级具有传统信用评级的特征,可以应用在与信用评级类似的场景中。


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CERS风险评分范围从0到100。值越大,则ESG风险敞口越大。


CERS目前覆盖了A股和港股99%以上的上市公司,及精选的高知名度ADR;99%以上发债主体,超过40万家未上市公司,每周更新。历史可追溯到2015年。



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